Стратегия “Торговля по Ишимоку”

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) либо как его еще называют “график равновесия” позволяет определить на валютном рынке Forex сделки с большой вероятностью получения прибыли, а Облако Ишимоку служит в качестве фильтра информационного хаоса.

В торговом терминале Metatrader 4 данный индикатор  называется Ichimoku Kinko Hyo

Данный способ торговли еще плохо знаком основной массе трейдеров, однако его популярность постоянно растет. Эффективность Индикатора  подтверждена многократными испытаниями на рынке форекс, он объединяет в себе три индикатора  на одном ценовом графике, что в итоге дает нам готовую торговую систему, не требующую больше никаких индикаторов и позволяет при этом трейдеру принимать правильные решения при заключении сделки, т.к. трейдер становится более информированным, применяя его.

Знакомство с Ишимоку
Данный индикатор описывает поведение цены на рынке с разных сторон, создавая возможность находить сделки с высокой вероятностью успеха. Хотя многих трейдеров данный индикатор имеет тенденцию напугать обилием “всяких” линий на ценовом графике, однако компоненты индикатора могут быть легко переведены в намного более привычный вид.
И так индикатор Ишимоку состоит из 4-х главных компонентов, помогающих трейдеру понять поведение цены на валютном рынке forex.

Давайте для начала рассмотрим линии Tenkan и Kijun Sen. Они представляют из себя ничто иное, как 20-и 50-дневные скользящие средние, хотя и с чуть различными временными масштабами.
1. Линия Tenkan Sen – представляет из себя сумму самого высокого максимума и самого низкого минимума на графике, деленную на два. Линия Tenkan Sen рассчитывается за предшествующие 7-8 свечей на графике.
2. Линия Kijun Sen – Также представляет из себя сумму самого высокого максимума и самого низкого минимума на графике деленную на два, однако линия Kijun рассчитывается за последние 22 свечи на графике.

Для открытия торговой позиции на выбранной валютной паре, трейдер ищет пересечение данных линий – что аналогично пересечению скользящих средних (Moving Averages).

На Рисунке 1 мы наблюдаем четкое пересечение линии Tenkan Sen (черная линия на графике) и линии Kijun Sen (красная линия на графике) в точке определенной как “X”.

Данный сигнал говорит нам, что цена в ближайшее время упадет вниз.

Рисунок 1 – Пересечение линий Ишимоку

А вот теперь предлагаю рассмотреть самый важный компонент индикатора Ишимоку – это “Облако”, которое представляет из себя текущее и историческое поведение цены на рынке. Облако  ведет себя практически так же, как простая линия поддержка и сопротивление, создавая при этом барьеры.

Облако Ишимоку формируется из двух основных составляющих:
3. Линии Senkou Span А – рассчитывается как сумма линий Tenkan Sen и Kijun Sen, деленная на два. В расчет берется 26 последних закрытых свечей.
4. Линия Senkou Span B – рассчитывается как сумма самого высокого максимума на графике и самого низкого минимума, деленная при этом на два. В расчет берется последние 44 закрытые свечи и так же они сдвигаются на 22 свечи вперед во времени.

Область между данными линиями называется Kumo либо “Облако Ишимоку”. Широкое Облако  предоставляет трейдеру очень неплохой фильтр. Данное Облако позволяет учесть волатильность валютной пары на рынке. Прорыв цены сквозь Облако и последующее движение выше либо ниже него, указывает трейдеру на лучшую и более вероятную торговую сделку.

Примеры смотрите на рисунках 2 и 3.
На примере валютной пары USDCAD мы наблюдаем ощутимое различие между двумя ценовыми графиками. Хотя мы наблюдаем четкую поддержку на уровне 1.1522 на привычном нам ценовом графике (смотрите Рисунок 2), цена впоследствии снова тестирует данный уровень. В данной точке некоторые заключенные сделки могут быть выбиты из рынка по стоп-лоссу, т.к. цена откатывается в противоположную сторону. Но, на примере с индикатором (смотрите Рисунок 3) Облако  является для нас отличным фильтром. Принимая во внимание волатильность на рынке, Облако дает лучшую возможность для торговли на прорыве уровня 1.1450. В данном случаи цена уже не откатывается назад, удерживая при этом торговую сделку в импульсе нисходящего тренда.

Рисунок 2 – Классический прорыв уровня поддержки и уровня сопротивления

Рисунок 3 – Индикатор Ишимоку подает лучшую возможность для применения прорыва

И наконец, последний компонент индикатора Ишимоку – Chikou Span. Отображающий настроение на валютном рынке, Chikou является ценой на рынке на момент закрытия, сдвинутая при этом на 22 периода назад. Данная характеристика указывает на сантимент рынка, показывая при этом основной тренд по отношению к существующему в данный момент импульсу цены. Суть проста: если на валютном рынке доминируют продавцы, линия Chikou Span будет находиться и колебаться ниже цены на графике, и так же наоборот – как только при торговле на валютной паре начнут лидировать покупатели, линия Chikou Span поднимется выше цены на графике.

Рисунок 4 – линия Chikou помогает определить сантимент валютного рынка

А теперь давайте сложим все вместе:
Давайте попытаемся понять лучший способ торговли с помощью индикатора Ишимоку – “технику облака”.

Рисунок 5 – Линии Tenkan и Kijun

Рассмотрим пример – USDJPY на рисунке 5 и немного увеличим масштаб данного изображения – в итоге смотрим рисунок 6. С начала года валюта колебалась в диапазоне цен между 116 и 119, а трейдеры ждали прорыв на рынке. На протяжении всего времени, пока рынок торговался в боковом направлении, Облако выступало в качестве уровня поддержки-сопротивления для цены на рынке.

Определив это, мы обращаемся к линиям Tenkan и Kijun Sen. И как уже говорилось ранее, эти 2 линии индикатора работают, как пересечение скользящих средних, где линия Tenkan представляет из себя больше краткосрочную среднюю, а линия Kijun – основную скользящую линию. В итоге, как только линия Tenkan опускается ниже линии Kijun, мы получаем торговый сигнал о возможном снижении цены на рынке. Но, пока данное пересечение происходит в области облака в точке А на рисунке 5, и поэтому сигнал остается не однозначным. Для того, чтобы трейдер мог думать о входе в рынок, сигнал для заключения сделки должен быть расположен вне облака.

Мы можем подтвердить данную тенденцию к понижению на рынке при помощи Chikou Span, которая в данной точке остается ниже цены на графике. И напротив, если бы линия Chikou находилась выше цены на графике, это говорило бы нам о повышающемся сантименте. Объединив все это вместе – теперь будем искать возможность для открытия торговой позиции на продажу по нашей выбранной валютной паре.

Рисунок 6 – Вход в рынок располагается сразу ниже облака Ишимоку.

Т.к. мы приравниваем Облако  к уровням поддержки либ сопротивления, то перед тем как открыть какую-нибудь торговую позицию на продажу, нам необходимо убедиться, что закрытие торговой сессии случилось ниже облака. В итоге – открываем позицию в точке B на нашем ценовом графике. В данном случаи мы имеем подтвержденный прорыв облака на уровне поддержки 114.56. Трейдер  в данной точке может решить сразу открыть торговую позицию ниже уровня поддержки 114.56 либо же выставить отложенный ордер на один пункт ниже минимума торгоовй сессии.

Размещение отложенного ордера на один пункт ниже, будет являться дополнительным подтверждением того, что импульс движения на рынке вниз все еще сохраняется. После этого мы разместим стоп-лосс сразу выше максимума свечи, в пределах облака. В нашем случаи это было бы в точке C, либо на уровне 116.65. Цена на рынке не должна торговаться выше данного уровня, если импульс все еще сохранится. В итоге, мы имеем вход в рынок по цене 114.22 и страховочный стоп-лосс на уровне 116.65, наш риск при этом составляет 243 пункта.

В соответствии с основными правилами управления капиталом установим соотношение прибыли к риску в размере 2:1. Цена на рынке прошла вниз, до своего минимума 108.96, что составляет приблизительно 500 пунктов, а из этого следует, наша рассмотренная сделка принесла хорошую прибыль.

Но помните, что Индикатор Ишимоку, обычно, применяется к большим масштабам времени, в этом случае, к дневным (D1).

А теперь повторим изученное:

  1. Пересечение линий Kijun и Tenkan – хорошо помогает определить потенциальные движения цены на рынке (и действует подобно скользящим средним).
  2. Подтверждение направления тренда с помощью линии Chikou – удостоверьтесь, что настроение рынка  по данной валютной паре соответствует направлению пересечения линий Kijun и Tenkan – это значитель увеличит вероятность заключения прибыльной сделки, т.к. Chikou действует подобно индикатору Моментум.
  3. Цена на графике обязательно должна прорваться сквозь Облако  – чтобы тренд на рынке стал явно выраженным, цене необходимо вырваться из облака, выступающего в качестве сопротивления-поддержки. Это значительно увеличит вероятность заключения прибыльной сделки.
  4. При заключении сделки – соблюдайте правила управления капиталом (риск по заключаемой сделке, всегда должен быть минимум в 2, а то и более раза меньше желаемой прибыли).

Неординарный  и сразу немного непонятный индикатор  Ишимоку, если его хорошо изучить, может быть очень полезен любому трейдеру  – от новичка до профессионального трейдера.

  • oskar1985

    не хватало… еще индикаторы покупать будем!!!

  • Максат

    Достаточно хороший индикатор, советую всем также платные индикаторы Forex.

    • zolotivan

      Что могут дать платные индикаторы трейдеру? Только прибыль программисту:)

    • Игорь

      Можете привести статистику, насколько платные индикаторы эффективнее, чем описанный выше индикатор Ишимоку?