Торговая стратегия Fast moving averages crossover

Торговым системам на основе быстрых скользящих средних довольно легко следовать. Давайте взглянем на эту простую систему.

  • Валютная пара: ЛЮБАЯ.
  • Временной интервал: 1 час или 15 мин.
  • Индикаторы: 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA.

Правила вход на рынок (открытие позиций):

Когда 10 EMA пересекают 25 EMA и продолжают двигаться на пересечение с 50 EMA, открывайте позицию (покупайте или продавайте) в направлении 10 EMA, когда очевидно, что 10 EMA пересекут 50 EMA. (Просто выждите текущий курс цены, чтобы закрыть на противоположной от 50 EMA. Это ожидание помогает избежать ложных сигналов.)

Правила выхода с рынка (закрытие позиций):

Правило №1: выходите, когда 10 EMA снова пересекут 25 EMA.

Правило №2: выходите, когда 10 EMA возвращается и касается 50 EMA (здесь тоже предлагается подождать, пока текущий курс цены после так называемого «касания» был закрыт на противоположной стороне 50 ЕМА).

Graphic1

Преимущества: стратегия легка в использовании и дает очень хорошие результаты, когда рынок имеет тренд, во время больших подъемов и падений цены, а также больших движений цены.

Недостатки: Индикатор быстрой скользящей средней является индикатором, следящим за событием, или его еще называют отстающий индикатор, который означает, что он не предсказывает будущие направления рынка, а скорее отражает текущую ситуацию на рынке. Эта особенность делает его уязвимым: во-первых, потому что его сигналы могут измениться в любое время, во-вторых — потому что нужно наблюдать все время; и, наконец, когда рынок имеет явно выраженный флэт («боковой тренд», без тренда) очень небольших колебаний цен индикатор может дать много ложных сигналов, так что не советуем использовать его в такие периоды.

«Скользящие средние» — один из старейших простых, и поэтому наиболее часто используемых показателей. Скользящее среднее (moving average) значение цены – это среднее значение выбранного интервала цен за определенное количество дней (недель и т.п.), деленное на число дней. Чем выше число дней, по которому вычислено среднее, тем более сглаженным является соответствующий график. Скользящее среднее значение цены облегчает визуальное наблюдение за активностью валюты за счет исключения статистических шумов.
Пересечение «скользящих средних» является сигналом о возможной смене тенденции.

«Скользящие средние» являются распространенным средством технического анализа и применяется или само по себе, или для создания осциллятора. Его основной недостаток — систематическое запаздывание сигнала. Достоинство — легкость определения направления тренда. «Скользящие средние» также можно использовать как линию поддержки и сопротивления.

При добавлении очередного данного последовательность, которая берется для вычисления среднего, сдвигается на одну позицию вправо, поэтому среднее как бы движется вслед за ценами. Обычно используют две линии средних с разными периодами: одну более быструю с коротким периодом, а другую более медленную с длинным периодом, но можно использовать и более двух.

График скользящего среднего – более сглаженный, чем график цены валюты. Графики скользящих средних строят обычно на основе цен закрытия. В принципе, скользящие средние могут вычисляться для средней за день цены или для средних значений high, low и цен закрытия. Необходимо отметить, что скользящее среднее является скорее «ведомым», нежели «ведущим». Его сигналы возникают после того, как соответствующая торговая ситуация отразилась на графике цены, не ранее того.

Пока палочки графика четко расположены выше или ниже средних, сила тренда подтверждается.
Касание или пересечение ценами линий средних сигнализирует о возможном развороте тренда, особенно, когда и цена закрытия тоже пересекает средние. Нахождение цен между средними говорит о неопределенности движения. Пересечение ценами быстрой линии может свидетельствовать о кратковременном развороте, тогда как, пересечение ценами все более медленных линий говорит о сильном и долговременном развороте.

Известны три вида скользящих средних:

  1. Простое или арифметическое скользящее среднее;
  2. Линейно сглаженное (взвешенное) скользящее среднее;
  3. Экспоненциально сглаженное (взвешенное) скользящее среднее.

Простое, или арифметическое, скользящее среднее представляет собой сумму выбранного числа цен за некоторое количество дней, деленную на число таких слагаемых. У трейдеров имеется также возможность выбрать для применения линейно сглаженное (взвешенное) скользящее среднее. При таком усреднении большее отражение получают относительно недавние цены закрытия. Это достигается умножением цены первого дня выбранного интервала на 1, второго дня – на 2 и т.д., т.е. сомножителем для цены каждого последующего дня является номер дня в выбранном ряду дней, после чего сумму этих произведений делят на сумму номеров дней.

Наиболее изощренным из известных вариантов скользящего среднего является экспоненциально сглаженное (взвешенное) скользящее среднее. В дополнение к применению весовых коэффициентов при усреднении цен, при его вычислении учитываются все предыдущие цены за время наблюдения за динамикой цен, а не только цены в выбранном рабочем интервале.

Трейдеры обычно используют для анализа несколько скользящих средних, разных по продолжительности периодов. Как правило, три, иногда и больше. Полезным бывает применение долговременных, средних по продолжительности и краткосрочных периодов, чтобы получить более сложный набор сигналов. Наиболее популярными являются 4, 9 и 18 дней, 5, 20 и 60 дней либо, 9, 21 и 29 дней. Если анализ не производится применительно к строго определенному набору скользящих средних, одинаковое число дней в каждом наборе не является обязательным, важно лишь, чтобы эти числа достаточно далеко отстояли одно от другого, во избежание несущественных сигналов.
Сигнал к покупке на комбинации из двух скользящих средних возникает, когда график «короткого» (например для 5 дней) скользящего среднего пересекает график «длинного» (например, для 20 дней) снизу вверх. Сигнал к продаже возникает, когда происходит обратное, т.е. «длинное» скользящее среднее пересекает «короткое» сверху вниз.

Использование скользящих средних в торговле

Скользящие средние (Moving averages, MA) — это индикаторы направления тренда, вычисляющие простое арифметическое среднее для цены за определенный период, и показывающие среднее значение цены валюты из набора значений.
Есть 2 различных типа MA:

простые -SMA (simple moving averages) и экспоненциальные — EMA (exponential moving averages).

SMA наиболее простой и часто использующийся. Это среднее цены, вычисляемое сложением цен за определенный период и делением их на количество (объем выборки).

SMA = Сумма «x» за период/X
Где «x» обозначает определенное число (которое может быть любым, скажем, от 2 до 500, в зависимости от того, сколько исторической информации вмещает себя ваш график); кроме того, многие средства позволяют выбрать определенный параметр, по какому считать: open, close, high, low (открытие, закрытие, максимум, минимум), медиану и т.д.
EMA сглаживает MA добавлением к текущей цене закрытия предыдущего значения и задавая для последних значений цены больший вес. Этот тип MA быстрее реагирует на последние изменения цены, нежели SMA.

The Smoothed MA (сглаженные МА) сглаживают SMA, задавая для последних значений цены тот же вес, что и для всех предыдущих. Рекомендован к использования на долговременных периодах для получения наилучшего результата.

The Linear Weighted MA (линейно взвешенные МА) сглаживают SMA задавая для последних значений цены больший вес, нежели для ранних. Они помогают ограничить эффект колебаний последних значений цены.
Напомним, что скользящие средние работают лучше в трендовом рынке и ведут себя хуже в периоды рыночных колебаний.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x